運用套期保值原理估算1份看漲期權(quán)價值時，計算出的套期保值比率為0.8，借款數(shù)額為20元。目前標(biāo)的股票價格為30元，下列說法正確的有（?。?。 A、購買8股標(biāo)的股票與借入200元的投資組合的現(xiàn)金流量與購買10份看漲期權(quán)的現(xiàn)金流量相同 B、購買0.8股標(biāo)的股票與借出20元的投資組合的現(xiàn)金流量與購買1份看漲期權(quán)的現(xiàn)金流量相同 C、1份看漲期權(quán)的價值為4元 D、1份看漲期權(quán)的價值為14元

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于2020-03-07 16:57 發(fā)布 ??2008次瀏覽

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