老師，溢價(jià)債券期限的對(duì)債券價(jià)值的的敏感度和折價(jià)債券的一樣嗎，老師講課時(shí)說一樣，但教科書上寫是大于的

答： 溢價(jià)債券期權(quán)越長(zhǎng)價(jià)值越高

老師，請(qǐng)問為什么債券溢價(jià)發(fā)行，期限越長(zhǎng)，價(jià)值是下跌

答： 您好，債券的最終價(jià)值是債券面值，所以開始溢價(jià)發(fā)行，隨著時(shí)間流逝，債券價(jià)值逐漸向面值靠近（價(jià)值下降）。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

為什么說期限越長(zhǎng)，溢價(jià)債券價(jià)值越高？請(qǐng)舉例說明一下

答： 尊敬的學(xué)員，您好： 溢價(jià)發(fā)行的債券，票面利率高于市場(chǎng)利率，期限越長(zhǎng)，獲得的高利息越多（按照票面利率支付的利息比按照市場(chǎng)利率計(jì)算的利息高），所以，債券價(jià)值越高。 這里通過舉例說明一下期限（到期時(shí)間）對(duì)債券價(jià)值的影響： 發(fā)行票面價(jià)值1000元，票面利率10%的債券，市場(chǎng)利率8%。票面利率大于市場(chǎng)利率，該債券為溢價(jià)債券。 ①5年期：債券價(jià)值=1000×（P/F，8%，5）%2B1000×10%×（P/A，8%，5）=1000×0.6806%2B100×3.9927=1079.87 ②10年期：債券價(jià)值=1000×（P/F，8%，10）%2B1000×10%×（P/A，8%，10）=1000×0.4632%2B100×6.7101=1134.21 通過以上計(jì)算可知，到期時(shí)間越長(zhǎng)，溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值越大。