為什么加權(quán)平均沒有分散效應(yīng)。分散效益是啥東西

答： 您好，分散效應(yīng)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）的加權(quán)平均值，意味著組合能夠降低（分散）風(fēng)險(xiǎn)。 簡單來說就是你買了2只股票比單獨(dú)買其中1只分散風(fēng)險(xiǎn)，而不是買了兩只風(fēng)險(xiǎn)沒有減少，就叫分散。 一般情況下，對證券資產(chǎn)組合來說，“加權(quán)平均”意味著沒有分散效應(yīng)。具體來說，證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益；而證券資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)志是證券資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）的加權(quán)平均值。

3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的說法中，正確的是（　?。．相關(guān)系數(shù)等于 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)B．相關(guān)系數(shù)等于 1 時(shí)，不能分散風(fēng)險(xiǎn)C．相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)D．相關(guān)系數(shù)等于-1 時(shí)，才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

答： 同學(xué)你好， 正確答案為 b

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

【單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？

答： 相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對值，所以相關(guān)系數(shù)在0～%2B1之間變動(dòng)時(shí)，相關(guān)程度越低，相關(guān)系數(shù)是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，相關(guān)程度越低，是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小。分散效應(yīng)看的是相關(guān)系數(shù)的數(shù)值本身，如果相關(guān)系數(shù)是-0.8，那么相關(guān)程度很高，但是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)是比較強(qiáng)的，所以選項(xiàng)不對。當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱——完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)都屬于相關(guān)程度高的，但是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)強(qiáng)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)弱。所以選項(xiàng)的說法是不全面的。這里是通過兩個(gè)極端來證明選項(xiàng)的說法不正確