
投資收益標(biāo)準(zhǔn)值是什么?
答: 你好,你說(shuō)的是標(biāo)準(zhǔn)差吧
已知甲方案投資收益率的期望值為15%,乙方案投資收益率的期望值為12%,兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)。比較甲、乙兩方案風(fēng)險(xiǎn)大小應(yīng)采用的指標(biāo)是(?。?。A、方差 B、凈現(xiàn)值 C、標(biāo)準(zhǔn)差 D、變異系數(shù)
答: D 【答案解析】 標(biāo)準(zhǔn)差僅適用于期望值相同的情況,在期望值相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;變異系數(shù)適用于期望值相同或不同的情況,在期望值不同的情況下變異系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
張三擁有一個(gè)兩證券的組合,這兩證券的期望收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及權(quán)數(shù)分別如下:證券期望收益率(%)標(biāo)準(zhǔn)差(%)權(quán)數(shù)10200.40B20300.60對(duì)于各種相關(guān)系數(shù)水平,最大的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差是多少?最小的又是多少?
答: 你好同學(xué), 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)最大的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差最大(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4)^0.5=26 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)最大的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差最?。?0*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6)^0.5=10


殷勤的西牛 追問(wèn)
2019-12-10 10:03
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