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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-06-21 12:17

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-06-21 12:26

您好,β系數(shù)本質衡量資產(chǎn)與市場收益的相關性,公式為協(xié)方差/市場方差,反映波動敏感度。
2.市場組合β恒為1的原因:其自身協(xié)方差等于方差,計算得β=1,是CAPM模型的基準定義。
3.β可為負的情況:如做空工具、避險資產(chǎn)與市場負相關時β小于0,但不影響市場組合的基準值。
本題是
B對:市場組合β由定義恒為1。
C對:β=0表示無系統(tǒng)風險。
A錯:β可正可負。
D錯:β僅衡量系統(tǒng)風險。

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相關問題討論
?您好!很高興為您解答,請稍后~
2023-02-18 18:50:10
你好 貝塔系數(shù)的含義,特定資產(chǎn)與市場組合的關系 市場組合的β系數(shù),自己與自己的關系,1
2020-04-01 03:07:14
不是的,同學。 β衡量的是系統(tǒng)風險。如果單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風險小于市場組合 風險,就可以小于1的
2020-03-02 20:36:18
你好 市場組合和市場組合是完全正相關 相關系數(shù)為1
2018-12-14 16:18:45
你好 β衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況,若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度,則β系數(shù)大于1。反之,若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度,則β系數(shù)就小于1 所以并不是在正負1之間 由于它表示是相對市場的變動幅度,所以市場組合相對市場的變動當然就是一樣的,此時的β就是1
2020-05-24 21:28:44
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