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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-03-19 19:49

您好,D不對,投資組合最低的標準差會低于14%,而不是14%。
如果相關系數(shù)小于1,投資組合會產(chǎn)生風險分散化效應,且相關系數(shù)越小,風險分散化效應越強。當相關系數(shù)足夠小時,投資組合最低的標準差可能會低于單項資產(chǎn)的最低標準差。相關系數(shù)接近于0,因此投資組合最低的標準差可能會低于單項資產(chǎn)的最低標準差14%

陽陽 追問

2025-03-19 19:55

為什么C正確呢,資產(chǎn)組合的標準差可能會低于單項資產(chǎn)的最高標準差18%,不存在嗎?為什么

董孝彬老師 解答

2025-03-19 19:59

 您好,存在,但C說最高,
最低標準差:通過優(yōu)化投資比例,可以降低投資組合的風險,最低標準差會低于14%。最高標準差:全部投資于B證券,為18%。C正確。投資組合最高的標準差為18%

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