【單選題】計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值往往使用BS公式法和二叉樹法，關(guān)于這兩種方法的說法錯(cuò)誤的是（ ）

A. BS公式是一個(gè)隨機(jī)偏微分方程，其假設(shè)市場(chǎng)無摩擦以及不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。

B. 二叉樹法是一種最簡單的期權(quán)定價(jià)方法。假設(shè)資產(chǎn)價(jià)格在下一時(shí)刻只有兩種狀 態(tài)，向上或者向下，并假設(shè)計(jì)算期間內(nèi)的波動(dòng)符合風(fēng)險(xiǎn)中性概率，而且波動(dòng)的幅度保持不變。

C. 求解期權(quán)的價(jià)值只有BS公式法和二叉樹法兩種方法。

D. BS公式法和二叉樹法同樣可以用來計(jì)算實(shí)物期權(quán)，但是二叉樹法適用的范圍更廣。

【答案及解析】C

求解期權(quán)價(jià)格，還有一種比較常用的方法——蒙特卡洛模擬法。其他說法都是正確的。