泡泡醬老師 解答

2023-01-10 13:56

這兩個公式的只是針對的項目不同，一般第一個主要算單個項目，第二個會算多個項目組合一起

恒恒 追問

2023-01-10 14:00

好的老師,那怎樣理解: 貝塔系數(shù)是對于系統(tǒng)風險的反應? 而標準差和標準離差率是對于非系統(tǒng)風險的反應? 謝謝

泡泡醬老師 解答

2023-01-10 14:35

貝塔系數(shù)與整體大盤指數(shù)或者特定股票組合的價值波動關系，具有普遍性；
標準差和標準離差是反映整體風險，不僅包括系統(tǒng)風險也包含了非系統(tǒng)風險