如果在合約期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價格迅速下降，使用遠(yuǎn)期合約或期貨合約哪種形式進(jìn)行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條件均相同，切遠(yuǎn)期價格等于期貨價格。

答： 同學(xué)你好 遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產(chǎn)生。 你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權(quán)使得，這樣更合適。

如果在合約期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價格迅速上升，使用遠(yuǎn)期合約和期貨合約哪種形式進(jìn)行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條件均相同，且遠(yuǎn)期價格等于期貨價格

答： 你好，同學(xué) 可購進(jìn)看漲期權(quán)，這樣的話，你價格上洚越大，收益越大

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，為什么當(dāng)其他條件相同時，債券期限越長，債券的發(fā)行價格就可能越低，而溢價發(fā)行的債券價格反而更高

答： 您好，對于溢價發(fā)行的債券，到期期限越長，溢價的越多，所以價值更高，因為折現(xiàn)率小于利息率，時間越長，付息越多，折現(xiàn)的價值越大。