我想問問什么不能消除系統(tǒng)風(fēng)險，資產(chǎn)組合嗎？那為什么如果各單項資產(chǎn)的系數(shù)不同，則可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險這句話是對的呢？

答： 學(xué)員你好，比如經(jīng)濟危機，這就是系統(tǒng)風(fēng)險，這是消除不了的 再比如疫情，雖然消除不了，但是可以通過醫(yī)療類的投資調(diào)整使得風(fēng)險減少

投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風(fēng)險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分抵消，甚至完全消除，但是系統(tǒng)風(fēng)險是不能通過資產(chǎn)組合消除的，這怎么能說完全消除呢

答： 你好，同學(xué)。 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，單項資產(chǎn)的風(fēng)險和市場是完全相反的，市場風(fēng)險很高，那么這資產(chǎn)的風(fēng)險可能很低。 就好比這個疫情，整個市場行情不好，但口罩卻很好，就可以說明口罩的系數(shù)可能是為負(fù)數(shù)。 負(fù)相關(guān)的。