你好同想
必要收益率R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*（10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.5（10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=0.15-0.5無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.3-2R
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和系數(shù)不變，如果市場(chǎng)收益率為15%，
資產(chǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.5（15%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=0.3-2R+1.5（0.15-0.3+2R）=R+7.5%