下列有關期權估值模型的表述中，正確的有（　?。?。ABS期權定價模型中的無風險利率應選擇長期政府債券的到期收益率B利用BS模型進行期權估值時應使用連續(xù)復利的利率C如果預期會發(fā)股利，利用BS模型進行期權估值時要將期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值加入股價中D美式期權的價值應當至少等于相應歐式期權的價值

答： 您好，這個題目說法正確的是 BD

甲公司擬將剩余資金用于證券投資，公司要求的投資報酬率為10%，有關資料如下：1.購買A債券,債券面值為100元，票面利率為8%，期限為5年，每年付息到期還本，目前的市價為90元。2.購買B股票并打算長期持有，剛剛支付的股利為2元，預計每年的增長率固定為2%，目前的市價為30元。要求：1.計算A債券的價值。2.計算B股票目前的價值。3.判斷債券和股票是否值得投資。

答： 同學你好，A債券的價值＝利息現(xiàn)值+面值現(xiàn)值額等于8×(P/A,10%,5)+100×(p/F，10%，5)＝8×3.7908+100×0.6209＝92.4元 A股票的內在價值＝2×1.02/(10%-2%)＝25.5元 綜上，因為A債券價值高于市價，值得投資，b股票內在價值小于市價不值得投資

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

下列關于債券收益率風險調整模型說法中正確的有（　　）。A風險溢價是憑借經驗估計的B普通股風險溢價對其自己發(fā)行的債券來講，大約在3%～5%之間C歷史的風險溢價可以用來估計未來普通股成本D資本資產定價模型、股利增長模型和債券收益率風險調整模型計算出來的成本的結果是一致的

答： 您好，風險溢價是憑借經驗估計的。一般認為，某企業(yè)普通股風險溢價對其自己發(fā)行的債券來講，大約在3%～5%之間。所以，選項A、B正確；通常在比較時會發(fā)現(xiàn)，雖然權益收益率和債券收益率有較大波動，但兩者的差額相當穩(wěn)定。正因為如此，歷史的RPc可以用來估計未來普通股成本。所以，選項C正確；資本資產定價模型、股利增長模型和債券收益率風險調整模型講述了三種計算普通股成本的估計方法，這三種方法的計算結果經常不一致。所以，選項D不正確。