某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，若受此風(fēng)險(xiǎn)影響，A和B未來(lái)收益的期望值分別為0.5和0.2，風(fēng)險(xiǎn)（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小，請(qǐng)計(jì)算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別為多少？

答： 同學(xué)，你好 請(qǐng)參考圖片答案

某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，若受此風(fēng)險(xiǎn)影響，A和B未來(lái)收益的期望值分別為0.5和0.2，風(fēng)險(xiǎn)（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小，請(qǐng)計(jì)算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別為多少？

答： 正在解答中，計(jì)算好發(fā)給你

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，若受此風(fēng)險(xiǎn)影響，A和B未來(lái)收益的期望值分別為0.5和0.2，風(fēng)險(xiǎn)（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小，請(qǐng)計(jì)算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別為多少？

答： 為了計(jì)算私募股權(quán)基金在A和B上的投資金額，以及最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)，我們需要先計(jì)算A和B的協(xié)方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，計(jì)算A和B的協(xié)方差： 協(xié)方差為：0.2×(0.5×0.2?0.64×0.25)=?0.012 接下來(lái)，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投資金額分別為：0.29億元和0.71億元 最后，計(jì)算最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）： 未來(lái)期望收益率為：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）為：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42