已知A股票過(guò)去5年的報(bào)酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來(lái)可能的報(bào)酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預(yù)期報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8。 要求： （1）計(jì)算A、B股票收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差； （2）計(jì)算A、B股票的協(xié)方差； （3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計(jì)算AB投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差； （4）如果上述投資組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為0.5，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計(jì)算B股票的貝塔系數(shù)。 （計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，方差和標(biāo)準(zhǔn)差用百分?jǐn)?shù)表示，小數(shù)保留到萬(wàn)分位）

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于2022-04-11 12:01 發(fā)布 ??939次瀏覽