相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。老師，怎么理解這個(gè)D錯(cuò)誤

彩色的貓咪

于2022-03-02 21:45 發(fā)布 ??1381次瀏覽