lily姐 追問

2020-04-06 15:40

風(fēng)險(xiǎn)收益率不是等于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)—無風(fēng)險(xiǎn)嗎，這里不是應(yīng)該=10-5嗎

林夕老師 解答

2020-04-06 16:00

你理解的思路沒有問題。注意提供所說的，和你所說的不同點(diǎn)。
市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)=無風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
提供所表述的是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合投資收益率（不帶有風(fēng)險(xiǎn)）
市場(chǎng)組合投資收益率（不帶有風(fēng)險(xiǎn)）=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率
市場(chǎng)組合投資收益率，投資報(bào)酬率，必要報(bào)酬率，這些都是無風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率都是除去無風(fēng)險(xiǎn)后的，剩余的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分。